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管理人汇总
分类表现
产品明细
纯债口径：近9个月（2025-07-03起，个别顺延至此前最近交易日） | 固收加口径：近3个月（2025-12-31起） | 收益/回撤均基于复权净值重算
产品分类以业绩比较基准优先定义，不以名称或基金大类硬判：纯债应无股票基准；固收加为债券底仓+少量权益增强；股票基准 > 30% 的偏股混合已剔除。
近9个月纯债表现 2025-07-03 ~ 2026-04-03
管理人产品数平均收益中位收益平均回撤中位回撤年化波动正收益占比
近3个月固收加表现 2025-12-31 ~ 2026-04-03
管理人产品数平均收益中位收益平均回撤中位回撤年化波动正收益占比
按 公司 × 产品类别 拆分展示，对比同一管理人不同标签下的表现差异。
公司类别区间产品数 平均收益中位收益平均回撤中位回撤 年化波动正收益占比
公司基金名称代码类别区间 管理规模(亿)基金经理 收益最大回撤年化波动股票基准业绩比较基准净值样本数

口径说明

收益率：基于 UQER 复权净值（ADJUST_NAV）计算区间首尾涨幅。纯债取近9个月（2025-07-03起），固收加取近3个月（2025-12-31起），均按自然月回溯并取锚点日前最近交易日为起点。
最大回撤：区间内复权净值从最高点到最低点的最大跌幅，衡量极端下行风险。
年化波动率：区间内复权净值日收益率的标准差 × √252，反映净值日常波动水平。数值越大说明净值变动越剧烈。
正收益占比：该公司/类别下，区间收益率 > 0 的产品数量 ÷ 总产品数量 × 100%。反映管理人整体"做正收益"的一致性。
产品分类原则：以业绩比较基准优先定义产品属性，不以名称或基金大类标签硬判。纯债原则上不应含股票基准；固收加本质是债券打底 + 少量权益增强；若股票基准占比 > 30%，则视为偏股混合并剔除。
管理规模 / 基金经理：产品明细中的管理规模取 UQER 最新一期可得净资产（亿元）；基金经理展示当前在任基金经理名单。
管理人汇总逻辑：按公司维度将旗下全部纯债/固收加产品分别聚合；平均收益、平均回撤为产品数加权；中位收益、中位回撤为产品级中位数；年化波动为同类产品波动率的简单均值。
数据来源：UQER / 优矿（通联数据），日频基金净值 + 基金基础信息。底表范围来自桌面基金池研究表。