📐 计算方法论
1
数据粒度 — 拉取每只ETF的 15分钟K线（开盘、收盘、成交量、成交额），同一指数下多只ETF成交额加总。
2
基线分离 — 用过去 20个交易日同一时段（如每天14:00-14:15）的成交额中位数作为"正常水平"基线。超出基线 1.5倍 的部分视为异常增量资金。
3
买卖方向判定 — 看异常放量bar的涨跌方向：阳线（收盘≥开盘）→ 买入；阴线（收盘＜开盘）→ 卖出。大资金托底推升价格为买入，砸盘压低价格为卖出。
4
滚动成本计算 — 买入用加权均价法累计：成本 = Σ买入金额 ÷ Σ买入股数。卖出按均价法减仓。累计持仓 = 净股数 × 当日收盘价。
5
浮盈浮亏 — PnL = (当前收盘价 - 持仓成本) ÷ 持仓成本 × 100%
⚠️ 异常高亮规则：浮盈超过 50% 标注橙色预警；累计持仓超过 800亿 标注红色预警。两者同时触发以红色为准。
数据起算：2023-07-03 | 数据源：Tushare 15min K线 | 基线窗口：20日同时段中位数 | 异常阈值：1.5x